Drawdown là gì? Làm thế nào để kiểm soát drawdown trong forex? Khi trading, quản lý vốn là điều vô cùng quan trọng đối với các trader, nhất là những người chơi mới. Trong bài viết này, brokervn sẽ giúp bạn giải thích định nghĩa của drawdown trong đầu tư, cách giảm thua lỗ trong giao dịch forex và nhiều kiến thức liên quan khác.
Drawdown là gì?
Drawdown là thuật ngữ dùng để chỉ mức sụt giảm mạnh nhất trong tài khoản của nhà đầu tư. Hay Drawdown là số tiền bị sụt giảm nhiều nhất từ mức đỉnh cao nhất đến mức đáy thấp nhất trong một thời gian nhất định. Thông thường, Drawdown được biểu thị bằng phần trăm (%).
Dựa vào biến động đi xuống của tài khoản, nhà đầu tư có thể tính toán thời gian giữ lệnh giao dịch của mình. Đồng thời, Drawdown cũng cho nhà giao dịch biết có nên giữ vị thế mở hay không nếu số tiền bị sụt giảm quá lớn.
Các loại của Drawdown trong Forex
Drawdown cho biết mức giảm vốn trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng có 3 cách để tính toán. Mỗi cách tính này sẽ có một ý nghĩa khác nhau đối với nhà đầu tư. Đây là 3 loại Drawdown trong Forex.
Absolute Drawdown
Nó đề cập đến sự sụt giảm lớn nhất trong tài khoản so với vốn ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị Absolute Drawdown được biểu thị bằng số tiền tuyệt đối, không phải phần trăm.
Dựa vào giá trị này, nhà đầu tư sẽ biết được số vốn bị lỗ tính từ thời điểm gửi vào tài khoản đến thời điểm hiện tại. Mức rút tiền tuyệt đối càng cao, nhà giao dịch càng thua lỗ.
Maximum drawdown
Nó chỉ ra sự suy giảm của tài khoản từ đỉnh vốn cao nhất xuống mức vốn thấp nhất tiếp theo sau đỉnh vốn. Maximum Drawdown của tài khoản sẽ không được ghi lại cho đến khi mức biến động vượt quá mức cao nhất và thấp nhất.
Maximum Drawdown cũng được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối thay vì %. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể xác định mức lỗ tối đa của tài khoản trong quá trình giao dịch.
Relative Drawdown
Đây là mức Maximum Drawdown nhưng được tính theo tỷ lệ phần trăm. Cụ thể, Maximum Drawdown được tính theo công thức:
Relative Drawdown = Maximum Drawdown/Đỉnh cao nhất của vốn
Dựa vào giá trị này, nhà đầu tư có thể biết được mình đang lỗ bao nhiêu. Từ đây, có thể dễ dàng hình dung mức độ rủi ro hơn là nhìn vào một con số tuyệt đối như Maximum Drawdown.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Cách tính Drawdown account là gì?
Như đã nói ở phần đầu, Drawdown thường được tính ở dạng tỷ lệ phần trăm so với số vốn trader sở hữu trước đó. Tỷ lệ Drawdown được tính theo công thức như sau:
Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh
Trong đó:
Số vốn sụt giảm mạnh nhất = Đáy vốn – Đỉnh vốn
Ví dụ về Drawdown
Bắt đầu với khoản đầu tư 10.000 USD. Thị trường đi đúng hướng nên có thời điểm tài khoản tăng lên 16.000 USD.
Sau một thời gian đi đúng hướng, nhà giao dịch không cắt lỗ kịp thời dẫn đến tài khoản bị mất 8.000 USD. Sau đó, thị trường phục hồi nhưng ít và kết thúc ở mức 12.000 đô la.
Do đó, đỉnh cao nhất của số vốn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000.
Như vậy, số tiền mà tài khoản của nhà đầu tư bị giảm là: 16,000 – 8,000 = $ 8,000.
=> Tỷ lệ hòa vốn = 8.000 / 16.000% = 50%.
Hướng dẫn theo dõi tỷ lệ drawdown trong phần mềm MT4
Trong phần mềm MT4, trong Terminal, hãy mở tab Account History. Tại đây, màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng đã đóng trong quá khứ, nhấp chuột phải vào từng dòng lệnh và chọn Save as Details Report.
Báo cáo sau đó được lưu vào máy tính của bạn và được mở tự động.
Lưu ý: trên phần mềm MT4, người ta sử dụng balance để tính toán các chỉ số drawdown. Tuy nhiên, nhiều trader cho rằng họ không thích cách tính này và thực tế nó không thể hiện đúng bản chất của việc rút vốn, không phản ánh chính xác hơn mức. rủi ro của tài khoản giao dịch. Thay vào đó, họ thường xác định các khoản drawdown dựa trên equity.
Bạn có thể dễ dàng hình dung nó như thế này: nếu tính toán dựa trên balance, tức là sau khi đóng lệnh, hệ thống sẽ ghi chỉ tiêu drawdown, và với equity s, việc drawdown sẽ liên tục được ghi nhận trong khi nhận lệnh luôn chạy, nó thể hiện mức độ rủi ro của tài khoản trong thời gian giao dịch trên thị trường.
Ví dụ: Số dư ban đầu là 100 đô la. Lệnh của bạn lúc đầu có lãi là 30 đô la, sau đó lỗ 70 đô la và cuối cùng đóng lệnh với mức lỗ là 20 đô la. Nếu nó được tính từ số dư, Mức Maximum Drawdown là 20%, nhưng nếu tính từ vốn tự có thì phải là 53,8% (vốn là 130 $, quỹ là 60 $).
Tỷ lệ tổn thất tối đa mới là 53,8% phản ánh chính xác mức độ rủi ro cao nhất mà tài khoản phải đối mặt.
Drawdown nghĩa là gì trong giao dịch Forex?
Drawdown là một chỉ báo luôn xuất hiện trong mọi hoạt động giao dịch tài chính của các nhà giao dịch. Nó cho thấy những lỗ hổng trong kế hoạch quản lý rủi ro của bạn và mức độ tổn thất trong chiến lược đầu tư của bạn.
Vì vậy, việc hiểu ý nghĩa của drawdown trước khi bắt đầu quá trình đầu tư là rất quan trọng.
Đặc biệt:
Mức drawdown thấp cho thấy hệ thống quản lý vốn của bạn đang hoạt động rất tốt và phải tiếp tục phát huy hiệu quả để duy trì sự ổn định lâu dài.
Ngược lại, tỷ lệ hòa vốn lớn cho thấy chiến lược đầu tư mà bạn sử dụng có mức độ rủi ro cao, tài khoản có nguy cơ “cháy” cao. Đây là lúc bạn cần xem xét điều chỉnh hệ thống marketing sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh thất thoát quá lớn và ưu tiên bảo toàn vốn.
Tóm lại, tỷ lệ drawdown tài khoản của bạn có liên quan tiêu cực đến tỷ lệ thành công của bạn. Rút tiền càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp và ngược lại. Tỷ lệ hòa vốn là thước đo hệ thống giao dịch của nhà đầu tư. Thông qua đó, các nhà giao dịch sẽ biết nên thay đổi hay tiếp tục với kế hoạch đầu tư hiện tại.
Tỷ lệ drawdown là một tiêu chí quan trọng giúp nhà giao dịch lựa chọn tài khoản chính chủ tốt để giao dịch sao chép.
Ngoài ra, tỷ lệ drawdown còn là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để lựa chọn nhà đầu tư chiến thắng trong các cuộc thi forex do các broker tổ chức. Người chơi phải đảm bảo rằng tài khoản có cả tỷ lệ lợi nhuận cao và Maximum Drawdown thấp nhất.
Tỷ lệ rủi ro Drawdown trong đầu tư bao nhiêu thì tốt?
Như đã đề cập ở trên, việc drawdown tài khoản là điều không thể tránh khỏi, một nhà đầu tư kỳ cựu sẽ luôn có tỷ lệ rút tiền lớn hơn 0%. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì tỷ lệ này ở mức nào để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
Câu trả lời đơn giản nhất là tỷ lệ drawdown càng thấp càng tốt. Tuy nhiên, trong đầu tư luôn tồn tại một quy luật ngầm mà ai cũng hiểu: lợi tức càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại. Vì vậy, trader nên biết cân bằng giữa hai yếu tố, nếu quá chú trọng vào lợi nhuận thì tỷ lệ rủi ro sẽ rất cao.
Trên thực tế, không có tiêu chuẩn nào quy định mức drawdown. Nhưng theo kinh nghiệm và phân tích của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mức Maximum Drawdown cho phép đối với tài khoản ngoại hối thông thường là 15%. Bởi vì drawdown tối đa càng cao thì càng khó hòa vốn.
Cách kiểm soát Drawdown trong trading hiệu quả
Drawdown dưới 20% sẽ tốt hơn cho các nhà đầu tư. Sau đây, brokervn sẽ chia sẻ một số chiến lược để giữ cho Drawdown của bạn không vượt quá 20% này. Chúng ta cùng tham khảo nhé!
Sử dụng lệnh Stop loss để giảm rủi ro
Lệnh Stop loss của trader sẽ tự động đóng khi giá thị trường quay đầu đi ngược lại với kỳ vọng. Mặc dù nó không giúp nhà đầu tư hòa vốn, nhưng nó có thể giúp giảm thiểu thua lỗ và cháy tài khoản.
Vì vậy, để kiểm soát Drawdown, điều cần thiết và quan trọng nhất khi đặt lệnh là cắt lỗ. Đây cũng là một lệnh bất thành văn mà mọi nhà giao dịch phải ghi nhớ.
Sử dụng quy tắc 2%.
Cách tốt nhất để kiểm soát Drawdown là bạn chỉ nên sử dụng 2% vốn của mình cho bất kỳ giao dịch nào.
Ví dụ: 2 nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với số vốn là 10.000 $. Nhà giao dịch A sử dụng quy tắc 2% và Nhà giao dịch B sử dụng 5% vốn. Hãy giả sử rằng cả 2 người đã thua trong 5 giao dịch liên tiếp. Tại thời điểm này, tài khoản của Nhà giao dịch A giảm 10% và tài khoản của Nhà giao dịch B bị giảm 25%.
Như vậy, trader A chỉ cần tăng tỷ lệ vốn lên 11% để thu hồi khoản lỗ của mình trong khi nhà giao dịch B cần một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn để trang trải khoảng 30% vốn của mình.
Đặt giới hạn thua lỗ trong ngày
Theo nguyên tắc chung, một ngày bạn có thể chỉ mất 5 – 6% tài khoản của mình. Khi giao dịch đạt đến mức lỗ này, tài khoản phải được đóng. Việc loại bỏ sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Tuyệt đối đừng cố gỡ mà ngày đó chỉ dẫn đến Fomo mà thôi.
Nếu bạn thua quá thường xuyên, bạn nên dừng lại và xem xét lại chiến lược giao dịch của mình, tìm hiểu thêm về cách đầu tư, phân tích thị trường. Đừng “cố đấm ăn xôi” điều đó chỉ khiến bạn mất nhiều hơn được mà thôi.
Chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm
Để giảm tỷ lệ Drawdown, bạn nên giới hạn một giao dịch tại một thời điểm. Nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và giữ rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch, trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ chỉ mất 2%.
Kiểm soát tâm lý khi Drawdown tăng và giảm
Sự không chắc chắn là một trong những nguyên nhân chính gây ra tổn thất thường xuyên. Vì vậy, một trong những cách tốt nhất để quản lý rủi ro là các nhà giao dịch cần kiểm soát đúng tâm lý của mình.
Khi tỷ lệ Drawdown tăng lên, cần bình tĩnh tìm ra chiến lược bù đắp hiệu quả nhất. Khi tỷ lệ hòa vốn giảm, không nên quá phấn khích vì thị trường vẫn còn nhiều biến động.
Đôi khi thị trường đảo lộn trong chốc lát, bây giờ bạn thắng, nhưng một giây sau bạn có thể thua. Kiểm soát tâm lý là chìa khóa thành công của bạn.
Kết luận
Mong rằng qua bài viết drawdown là gì các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro của mình bằng cách đặt mức vốn tối đa hay tối đa hóa danh mục đầu tư thêm hiệu quả. Chúc các trader sẽ kiểm soát drawdown trong forex thật tốt, cảm ơn vì đã đồng hành cùng brokervn qua bài viết này.
