Backtesting là gì? Backtesting là phần mềm cần thiết để các trader có thể dùng thử nhanh chóng chiến lược của mình bằng cách áp dụng dữ liệu chi tiết về thu nhập về quá khứ. Nếu như bạn là nhà giao dịch mới thì không nên bỏ qua phần mềm Backtest Forex này! Vậy cụ thể hơn về Backtesting trong giao dịch Forex là gì? Cùng tìm hiểu bài viết của Brokervn nhé!
Tổng quan về Backtesting là gì?
Vào năm 1980, quy trình Backtesting các hệ thống giao dịch được định nghĩa rất đơn giản. Giao dịch trên thị trường và lưu kết quả vào nhật ký của bạn sau khi giao dịch. Mặt khác, mười năm sau, năm 1990, bất kỳ ai có thể hiển thị đủ dữ liệu trên màn hình máy tính đều được coi là “nhà đầu tư đổi mới”.
Khái niệm về Backtesting là gì?
Backtesting là một trong những chương trình như vậy được thiết kế để cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra hiệu suất của các chiến lược giao dịch của họ.
Quá trình này từng mất hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm, nhưng nhờ những tiến bộ đáng kinh ngạc trong công nghệ, các nhà giao dịch chỉ phải chờ đợi. Hơn nữa, sự phát triển không ngừng của công nghệ khuyến khích sự phát triển theo nhiều hướng hơn.
Tất nhiên, các kỹ thuật backtesting liên tục được nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người dùng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng tốt hơn. Trên thực tế, các nhà giao dịch thường thực hiện các giao dịch tốt hơn khi họ kết hợp cả tin tức kinh tế và thông tin chi tiết về thị trường vào các chiến lược kiểm tra lại của họ, dẫn đến tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, các nhà giao dịch chỉ tập trung vào tính toán và bỏ qua logic của con người ngoài các chiến lược thoái lui có xu hướng chịu nhiều tổn thất hơn. Nếu bạn có các công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp.
Những thông tin về Forex Backtest mà Trader cần biết
Backtest ngoại hối đại diện cho một chiến lược giao dịch được triển khai dựa trên dữ liệu được thu thập trước đây. Do đó, các nhà đầu tư sử dụng dữ liệu trên làm cơ sở để đánh giá hoạt động của thị trường ngoại hối và đưa ra các chiến lược đầu tư cụ thể. Backtest ngoại hối là một bộ quy tắc kỹ thuật để phân tích và dữ liệu giá trước đó.
Mục tiêu của việc thực hiện Backtesting là gì?
Hiểu các chiến lược giao dịch các thị trường khác nhau
Để xây dựng niềm tin vào một chiến lược giao dịch nhất quán, các nhà đầu tư có thể thử nghiệm nó trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tức là chạy trong khoảng thời gian có xu hướng mạnh và so sánh với khoảng thời gian không có biến động.
Nâng cấp chiến lược giao dịch
Điều này bao gồm thay đổi chiến lược sau khi xác nhận kết quả kiểm tra lại của Backtest. Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến ở đây là các nhà giao dịch tiếp tục điều chỉnh chiến lược của họ để có kết quả tốt hơn sau mỗi lần Backtesting. Thật không may, khi giao dịch bằng tiền thật, chiến lược này mang lại ít lợi nhuận và được coi là quá mức cần thiết.
Giúp nhà giao dịch tự tin hơn
Cách tiếp cận này là một cách hiệu quả để xây dựng niềm tin khi các nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm bằng cách thử nghiệm các chiến lược dựa trên thông tin giá lịch sử. Điều này làm tăng sự tự tin của nhà đầu tư khi bắt đầu giao dịch trực tiếp.
Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest Forex
Các nhà đầu tư sử dụng Backtesting như một cách để kiểm tra và so sánh miễn phí các kỹ thuật giao dịch khác nhau. Về mặt lý thuyết, nếu một chiến lược giao dịch không hoạt động trong quá khứ, thì nó sẽ không hoạt động tốt trong tương lai (và ngược lại).
Hai yếu tố chính được xem xét trong chiến lược này là lợi nhuận tổng thể và mức độ rủi ro. Tùy thuộc vào phần mềm Backtesting được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, các nhà phân tích có thể thu được nhiều loại chỉ số như:
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Thu nhập – được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn đầu tư.
- Tổng lãi và lỗ (P/L): Tổng lãi và lỗ do chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng phần trăm vốn cổ phần đã đầu tư.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận được tạo ra bởi chiến lược giao dịch ngoại hối trong cả năm dương lịch
- Biến động: Điều kiện thị trường, xu hướng tăng hoặc giảm, theo đó chiến lược hoạt động.
- Tỷ lệ hoàn vốn được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán tỷ lệ hoàn vốn theo rủi ro của một chiến lược.
Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting
Dựa vào chất lượng dữ liệu và nguồn
Độ chính xác và độ tin cậy là hai yếu tố vô cùng quan trọng không thể bỏ qua khi so tài với các trader. Hãy nhớ rằng trong thị trường OTC (không kê đơn), không phải tất cả dữ liệu đều được tạo ra như nhau. Do đó, các ngân hàng và sàn giao dịch trực tuyến luôn có dữ liệu về giá trái ngược nhau.
Xác định thông tin chi tiết khi thực hiện giao dịch
Kết quả sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta áp dụng chiến lược nhiều lần cho tập dữ liệu, sau đó chúng ta cần đặt chiến lược phản hồi thành 100%.
Tại thời điểm này, việc kiểm tra lại chiến lược trên tập dữ liệu đã xác định sẽ mang lại kết quả nhất quán. Đây là một kịch bản rất lý tưởng, nhưng nó thường không xảy ra.
Tiến hành đánh giá, phân tích thực thi thương mại
Các thử nghiệm không hoàn toàn đại diện cho thị trường thực tế. Điều này là do họ đã bỏ lỡ một số yếu tố quan trọng như trượt và chậm trễ, từ chối và thậm chí cả yêu cầu. Nó cũng góp phần vào sự thay đổi trong kết quả kiểm tra lại.
Quan trọng nhất, hãy đánh giá xem bạn đang sử dụng thanh dữ liệu hay điểm đánh dấu dữ liệu. Tại đây, dữ liệu tiếp thị cũng cung cấp một bản sao hoàn chỉnh của kết quả mô phỏng. Điều này là do thời gian càng dài, kết quả càng chính xác.
Phần mềm Backtest miễn phí tốt nhất
Hướng dẫn MT4 Backtesting
Nhà đầu tư phải có EA để thực hiện Backtesting MT4. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu cách tìm mã code hoặc mua chúng từ các nhà cung cấp có uy tín. Dưới đây là một số bước đơn giản để thực hiện thành công việc kiểm tra lại MT4.
Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên, trên thanh công cụ chọn “View”, sau đó chọn “Strategy Tester”.
Bước 2: Chọn một EA trong mục “Expert Advisor” muốn cài đặt.
Bước 3: Trong “View”, nhấn chọn “Symbols” để chọn cặp tiền bạn muốn Backtesting cùng khung thời gian ở mục “Period”. Sau đó, nhà giao dịch chỉ cần chọn “Use date” để chọn mốc thời gian mà bạn muốn thực hiện Backtesting.
Bước 5: Chọn giá trị “Mode” và chọn các giá trị tương ứng sau:
- Chọn Every Tick theo nhà đầu tư cho kết quả chính xác nhất nhưng mất nhiều thời gian hơn
- Chỉ chọn Open Prices Only mang lại cho nhà đầu tư kết quả nhanh chóng, nhưng độ chính xác kém hơn
- Lựa chọn Control point, chạy trên khung thời gian sẽ không cho kết quả chính xác như Every tick.
Cuối cùng, chỉ cần nhấn “Start” để bắt đầu thực hiện Backtesting. Nếu muốn xem thống kê chi tiết, bạn hãy chọn “Result”, nó sẽ hiển thị cho bạn kết quả ở Backtest ở phần Graph.
Cách sử dụng Backtest trên Tradingview
Để sử dụng công cụ Backtest trên Tradingview, nếu là bản thường thì bạn có thể dùng được khung thời gian hàng ngày (D). Còn nếu bạn sử dụng bản Pro thì bạn hãy dùng khung thời gian nhỏ hơn nhé!
Để thực hiện Backtest, hãy thực hiện như hình dưới đây:
Sau đó nhấn “Nhảy nến” và click trên một điểm của biểu đồ trong quá khứ để bắt đầu thực hiện Backtesting.
Nhưng lưu ý khi thực hiện Trading Backtesting
Các nhà đầu tư nên kiểm tra lại trên các khung thời gian dài, bao gồm nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Càng nhiều dữ liệu, backtest càng chính xác. Một chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm hoạt động tốt trên thị trường ngoại hối có thể không hoạt động trên thị trường chứng khoán.
Thị trường luôn thay đổi. Do đó, một chiến lược có kết quả kiểm tra lại tốt cũng có thể không tạo ra tỷ lệ thành công trong tương lai. Do đó, mỗi chiến lược giao dịch đòi hỏi một phương pháp phân tích quản lý rủi ro phù hợp.
Kết luận
Backtest được chứng minh là lợi thế lớn nhất của giao dịch theo thuật toán và cho phép các nhà đầu tư kiểm tra được chiến lược giao dịch của mình. Như vậy, qua bài viết này của Brokervn, bạn đã hiểu được Backtesting là gì? Đồng thời biết cách sử dụng Backtest trên 2 nền tảng. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đề cập giúp ích bạn trong quá trình giao dịch Forex.
